Sakoma, kad suomiai saunas naudoja nuo tų laikų, kai apsigyveno Suomijoje. Pradžioje jų būstas būdavo žeminė, dengta durpėmis. Tokioje buveinėje suomiai buvo priversti gyventi dėl susiklosčiusių aplinkybių: šalto klimato ir nemokėjimo suręsti būstą iš rąstų.
Žeminėje būdavo sukraunama akmenų krūva su anga ugniai užkurti ir akmenims šildyti. Įkaitinti akmenys buvo vienintelė išeitis norint, kad šiluma išsilaikytų per naktį nekūrenant ugnies.
Kadangi nebuvo kamino, krosnis būdavo įrengiama tarpduryje, kad būtų galima pridėti į ją malkų neužeinant į dūmų pilną patalpą. Kai akmenys įkaisdavo, patalpa būdavo išvėdinama. Įkaitę akmenys išlaikydavo būstą šiltą ir sausą ilgomis šaltomis naktimis.
Pasak suomių legendos, sauna atsiradusi taip: „lietaus lašai prasisunkė pro prakiurusį stogą ir nukrito ant įkaitusių krosnies akmenų, namuose pasklido miela, aromatinga šiluma, ir tada žmonės nusprendė savo rankomis padaryti tai, ką mokėjo padaryti lietus”.
Taigi buvo suvokta, kad pilant vandenį ant įkaitusių akmenų, būstą esant reikalui galima labiau įkaitinti. Supratus, kad karštas oras kyla į viršų, palubėje imta įrenginėti „laude” – plačią platformą, kur buvo mėgaujamasi „löyly” – taip buvo vadinamas vandens pylimo ant akmenų veiksmas. Taip buvo išmokta valdyti šilumą, taigi buvo išrasta suomiška sauna.
Nėra tikslaus žodžio lietuvių kalboje, kuris apibūdintų suomiškąjį „löyly”. Tai specifinis žodis, reiškiantis garą, kylantį nuo įkaitusių akmenų, o svarbiausia – malonų šilumos pojūtį. „Löyly” gali būti tiek švelnus, tiek deginančiai karštas; pilant ant įkaitusių akmenų vandenį galima reguliuoti šilumą pagal kiekvieno asmeninį poreikį. Suomiai, vertindami pirtį, visų pirma įvertina „löyly”, ir yra tikri to specialistai. Pirties statybos kokybė ir medžiagos jiems turi žymiai mažesnę vertę.
Suomiams išmokus ręsti būstus iš rąstų, sauna „išlindo” iš žemės, tačiau vis dar neturėjo kamino. Tokia dūminė sauna būdavo įkaitinama per 2-5 valandas, be to, nemažai pastangų prireikdavo išvalyti ir paruošti ją kaitinimuisi. Kadangi labai pavojinga kūrenti beveik atvirą ugnį saunoje, XVII a. buvo uždrausta statyti saunas šalia kitų trobesių.
Dėl statybinių medžiagų trūkumo žeminės ar pusiau žeminės saunos kai kuriose skurdesnėse Suomijos dalyse buvo statomos net iki XX a. pradžios. O ten, kur trūko medienos, kaip statybinė medžiaga buvo naudojamos durpės.
XIX a. pradėtos statyti saunos su dūmtraukiu, kas sumažino gaisro pavojų, dėl to saunos labiau išpopuliarėjo. XX a. pradžioje krosnys pradėtos gaminti iš plieno. Populiariausios krosnys buvo statinės pavidalo ir buvo daugiausiai naudojamas iki II Pasaulinio karo. Tokia krosnis buvo prikraunama akmenų ir priminė autentišką suomišką sauną.
4 dešimtmetyje buvo išrasta technologija, kaip be perstojo kaitinti sauną medinėmis malkomis, tuo pat metu joje kaitinantis. Tokius šildytuvus buvo lengviau naudoti, jie buvo palyginti nebrangūs, be to, užtekdavo 20-40 minučių įkaitinti sauną. Šie šildytuvai galėjo būti naudojami netgi itin nedidelėse saunose, kuriose netilpdavo minėti statinės pavidalo šildytuvai.